La covariance est un outil statistique utilisé pour déterminer la relation entre le mouvement de deux prix d'actifs. Lorsque deux actions ont tendance à évoluer ensemble, elles sont considérées comme ayant une covariance positive; lorsqu'ils se déplacent en sens inverse, la covariance est négative.
Où la covariance est-elle utilisée ?
La covariance est utilisée dans la théorie du portefeuille pour déterminer quels actifs inclure dans le portefeuille. La covariance est une mesure statistique de la relation directionnelle entre deux prix d'actifs. La théorie moderne du portefeuille utilise cette mesure statistique pour réduire le risque global d'un portefeuille.
Dois-je utiliser la covariance ou la corrélation ?
En termes simples, vous devez utiliser la matrice de covariance lorsque les variables sont sur des échelles similaires et la matrice de corrélation lorsque les échelles des variables diffèrent.
À quoi sert la covariance d'échantillon ?
La covariance de l'échantillon est utile pour juger de la fiabilité de l'échantillon des moyennes en tant qu'estimateurs et est également utile comme estimation de la matrice de covariance de la population.
Qu'est-ce que la covariance avec l'exemple ?
La covariance est une mesure de combien deux variables aléatoires varient ensemble. C'est similaire à la variance, mais où la variance vous indique comment une seule variable varie, la co-variance vous indique comment deux variables varient ensemble.
