Par facteur d'inflation de la variance ?

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Par facteur d'inflation de la variance ?
Par facteur d'inflation de la variance ?
Anonim

Le facteur d'inflation de la variance mesure à quel point le comportement (variance) d'une variable indépendante est influencé, ou gonflé, par son interaction/corrélation avec les autres variables indépendantes. Les facteurs d'inflation de la variance permettent une mesure rapide de la contribution d'une variable à l'erreur type dans la régression.

Qu'est-ce que la formule du facteur d'inflation de la variance ?

Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Le terme restant, 1 / (1 − Rj2) est le VIF. Il reflète tous les autres facteurs qui influencent l'incertitude dans les estimations des coefficients.

Qu'est-ce qu'un facteur d'inflation de variance acceptable ?

La plupart des articles de recherche considèrent un VIF (Variance Inflation Factor) > 10 comme un indicateur de multicolinéarité, mais certains choisissent un seuil plus prudent de 5 ou même 2,5.

Quelle valeur de VIF indique la multicolinéarité ?

The Variance Inflation Factor (VIF)

Les valeurs de VIF qui dépassent 10 sont souvent considérées comme indiquant une multicolinéarité, mais dans des modèles plus faibles, des valeurs supérieures à 2,5 peuvent être un cause de préoccupation.

Qu'est-ce qu'une valeur VIF élevée ?

Plus la valeur est élevée, plus la corrélation de la variable avec d'autres variables est grande. Les valeurs supérieures à 4 ou 5 sont parfois considérées comme modérées à élevées, les valeurs de 10 ou plus étant considérées comme trèshaut.

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