2: La fonction d'autocorrélation d'un processus aléatoire WSS est une fonction paire; c'est-à-dire RXX(τ)=RXX(–τ) . Cette propriété peut être facilement établie à partir de la définition de l'autocorrélation. Notez que RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Puisque x(t) est WSS, cette expression est la même pour toute valeur de t.
Quel processus WSS ?
Un processus aléatoire est dit stationnaire au sens faible ou stationnaire au sens large (WSS) si sa fonction moyenne et sa fonction de corrélation ne changent pas par décalage dans le temps.
Qu'est-ce que l'autocorrélation dans un processus aléatoire ?
Introduction aux processus aléatoires
Fondamentalement, la fonction d'autocorrélation définit à quel point un signal est similaire à une version décalée dans le temps de lui-même . Un processus aléatoire X(t) est appelé processus du second ordre si E[X2(t)] < ∞ pour chaque t ∈ T.
Qu'est-ce que l'autocorrélation dans un processus stochastique ?
Si X et Y représentent le même processus CT stochastique, alors la fonction de corrélation devient le cas spécial appelé autocorrélation. R.
Le processus gaussien est-il WSS ou SSS ?
si le processus est conjointement WSS gaussien et SSS. si le processus est un bruit blanc gaussien, processus WSS et SSS avec moyenne=0 et R(τ)=K(τ).
