Les banques calculent les actifs pondérés en fonction des risques en multipliant le montant de l'exposition par la pondération de risque pertinente pour le type de prêt ou d'actif. Une banque répète ce calcul pour tous ses prêts et actifs, et les additionne pour calculer le total des actifs pondérés en fonction du risque de crédit.
Pourquoi calculons-nous les RWA ?
Les actifs pondérés en fonction des risques sont utilisés pour déterminer le montant minimum de capital qui doit être détenu par les banques et autres institutions financières afin de réduire le risque d'insolvabilité. L'exigence de fonds propres est basée sur une évaluation des risques pour chaque type d'actif bancaire.
Comment calculez-vous le capital de risque de crédit ?
Ainsi, dans le cadre du minimum de fonds propres de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 peuvent être admis au maximum à 1,5 % des RWA
- Illustration 1: …
- D'où la charge en capital pour CCR est de 48,07 millions. …
- Capital pour risque de crédit (si le titre est détenu sous HTM)=Zéro (étant le gouvernement …
- Pour le gouvernement. …
- L'exigence de capital pour le risque de marché (général) est donc de 168 millions.
Qu'est-ce que la formule bâloise ?
Bâle III a introduit un "ratio de levier" minimal. Il s'agit d'un ratio de levier transparent, simple et non fondé sur le risque, calculé en divisant les fonds propres de catégorie 1 par le total des actifs consolidés moyens de la banque (somme des expositions de tous les actifs et non éléments du bilan).
Qu'est-ce que le ratio d'actif pondéré en fonction du risque de capital ?
Le capital-risqueLe ratio des actifs pondérés, également connu sous le nom de ratio d'adéquation des fonds propres, est l'un des ratios financiers les plus importants utilisés par les investisseurs et les analystes. Le ratio mesure la stabilité financière d'une banque en mesurant son capital disponible en pourcentage de son exposition de crédit pondérée en fonction des risques.
