Qu'est-ce qui est considéré comme un bon ratio de Sharpe qui indique un degré élevé de rendement attendu pour un niveau de risque relativement faible ? Habituellement, tout ratio de Sharpe supérieur à 1,0 est considéré comme acceptable à bon par les investisseurs. Un ratio supérieur à 2,0 est considéré comme très bon. Un ratio de 3,0 ou plus est considéré comme excellent.
Que signifie un ratio de Sharpe de 0,5 ?
En règle générale, un ratio de Sharpe supérieur à 0,5 est une performance supérieure au marché s'il est atteint sur le long terme. Un rapport de 1 est superbe et difficile à atteindre sur de longues périodes. Un ratio de 0,2 à 0,3 correspond à l'ensemble du marché.
Qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais ratio de Sharpe ?
Un ratio de Sharpe de 1.0 est considéré comme acceptable. Un ratio de Sharpe de 2,0 est considéré comme très bon. Un ratio de Sharpe de 3,0 est considéré comme excellent. Un ratio de Sharpe inférieur à 1,0 est considéré comme médiocre.
Que vous dit le ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe ajuste les performances passées d'un portefeuille - ou les performances futures attendues - en fonction de l'excès de risque pris par l'investisseur. Un ratio de Sharpe élevé est bon par rapport à des portefeuilles similaires ou à des fonds avec des rendements inférieurs.
Qu'indique un ratio de Sharpe élevé ?
Le ratio de Sharpe utilise l'écart type pour mesurer les rendements ajustés au risque d'un fonds. Plus le ratio de Sharpe d'un fonds est élevé, meilleurs sont les rendements d'un fonds par rapport au risque qu'il a pris. … Le plus hautle ratio de Sharpe d'un fonds, meilleurs sont ses rendements par rapport au niveau de risque d'investissement qu'il a pris.
